Olá Carlos!
Desconheço forma de alterar a formatação da caixa de grupo. Posso sugerir duas soluções:
1º) Insira quatro linhas ou um quadrado com bordas grossas e formatadas na cor que está no fundo do seu relatório e posicione de forma a cobrir a borda da caixa de grupo. Isso seria popularmente conhecido como "gambiarra na planilha"!
2º) Utilize Botões de opções de controle Activex, pois com eles você consegue definir grupos distintos sem a necessidade da caixa de grupo. Entretanto o uso de controles activex são mais complexo do que os controles de formulários, devendo definir os controles através do botão "Propriedades" que está na aba desenvolvedor.
Abraços!

Segue opção com vba?

Sub Visivel()
ActiveSheet.Shapes("Caixa de grupo 1").Visible = False
End Sub
Sub InVisivel()
ActiveSheet.Shapes("Caixa de grupo 1").Visible = True
End Sub

Issamu vou pesquisar mais sobre isso.

Por enquanto vou usar a macro do Basole

Obrigado!