Olá Gmribeiro!
A única forma que visualizo de fazer isso é através de um código em VBA no evento Beforeprint da sua pasta de trabalho.

O que poderia ser feito é você criar uma regra de formatação condicional sem adicionar nenhum tipo de formatação e vinculá-la a uma célula de controle. Por exemplo:
1) Selecione o intervalo onde está a formatação condicional que você não deseja que não apareça na impressão.
2) Adicione uma regra de formatação usando uma fórmula, onde por exemplo, vamos usar a célula A1 como controle, então a fórmula seria: =NÃO($A$1).
3) coloque essa nova regra no topo da lista de formatação condicional e marque a opção "Parar se verdadeiro" e clique OK.

Você pode testar na planilha que a célula A1 estiver vazia ou com valor FALSO, a formatação condicional é aplicada, e se A1 estiver preenchida diferente de FALSO a formatação no intervalo é anulada. Sabendo disso, é hora de montar o código no VBA. Aperte ALT+F11 e vá no módulo da sua pasta de trabalho (EstaPasta_de_Trabalho) e cole o código abaixo:

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    Range("A1").Value = ""
    Cancel = True
    Application.EnableEvents = False
    ActiveSheet.PrintOut
    Application.EnableEvents = True
    Range("A1").Value = " "
End Sub

Dessa forma ao imprimir a formtação é desligada por ativar a regra que criamos, mas após impressão a regra volta ao normal para aparecer a formatação desejada.

Só vejo essa possibilidade...

Transparente ou preto e branco, não entendi....

Olá Issamu!

Obrigada pelo auxílio, o código funcionou parcialmente. Vinculei a formatação à uma célula de dados numéricos que não vou apagar, apenas para não ter que criar uma célula somente para isso. No entanto, após a impressão, a informação dessa célula foi apagada e o preenchimento colorido das outras células não voltou.