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Att

Experimente : tecle "pause/break" ou tecle ctrl+ pause break

Reinaldo, esse pararia a macro não é? Eu não quero que pare a macro, eu quero só que quando entre dentro de um loop, ele não faça o loop todo, passe essa etapa. É possível?

Com o loop iniciado, somente interrompendo a macro, que por consequencia interrompe o loop.
Tambem é possivel que determine em um loop o numero de vezes a ser executado.
Seria interessante maiores detalhes, pois dependendo do que pretende pode ser que haja alguma, alternativa.

Reinaldo, o que eu queria eu consegui.

No meio do loop, clicka-se com o botão direito do mouse em qq lugar do script e manda "definir próxima intrução".

Ele para o loop e passa para a próxima etapa do código.

Mesmo assim muito obrigado pela atenção!

Abraços.

Reinaldo, na realidade não é nada disso ...Vou te perguntar agora a minha dúvida de uma maneira que você vai entender.

1- Quando estamos rodando a macro passo a passo com o F9 , dai entramos num loop muito grande e não queremos perder tempo com o tecla F9 apertada durante vários minutos.

2- Existe algum comando para rodar esse loop muito grande por completo, rapidamente, e passar para a próxima etapa do script, que no meu caso seria voltar a rodar a macro passo a passo com o F9?

Bom então voce está "falando" do modo de depuraçao; o comando para o passo a passo é F8; F9 "insere" no codigo um Ponto de interrupção.
e é assim que eu procedo:
Inicio a depuração, ao entrar em um loop (do while;for next etc..), posiciono o cursor na linha logo após o final do loop (ou mesmo adiante se me interessar) Clico em F9 (ou mesmo na barra continua vertical ao lado da linha interessada), assim a linha assume um tom colorido forte (creio que vermelho escuro), e então clico no botão de execução ou tecle F5, o codigo executará direto esse trecho e para automáticamente no ponto assinalado.
Veja se lhe auxilia

é exatamente isso! Obrigado!