Tente assim :

Para que seja efetiva, você tem de alterar a opção no Menu "Proteger Planilha" habilitando "Selecionar Celulas Bloqueadas", se não alterar não vai conseguir selecionar as celulas bloqueadas se quiser alterar-las.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    Dim vCelula As Range, vRegiao As Range
    Dim sPrompt As String
    Dim opcaoBotao As VbMsgBoxResult
    
    Set vRegiao = Intersect(Target, Union(Columns(2), Columns(3), Columns(4), Columns(5), Columns(6)))
    
    If vRegiao Is Nothing Then Exit Sub
    
    ActiveSheet.Unprotect

    For Each vCelula In vRegiao
    
        If vCelula <> "" Then
                sPrompt = "Deseja Desbloquear a Celula!"
                opcaoBotao = MsgBox(sPrompt, vbYesNoCancel, "Edição de Celula")
    
                Select Case opcaoBotao
                    Case vbYes 'SIM
                        MsgBox "Alteração Confirmada", vbInformation, "SIM"
                        vCelula.Locked = False
                        vCelula.FormulaHidden = False
                    
                    Case vbNo 'NÃO
                        MsgBox "Alteração NÃO Confirmada", vbExclamation, "NÃO"
                        vCelula.Locked = True
                    
                    Case vbCancel 'CANCELADA
                        MsgBox "Operação Cancelada !!!", vbCritical, "CANCELADA"
                        
                End Select
            
            Else
                vCelula.Locked = False
                vCelula.FormulaHidden = False
            
        End If
        
    Next vCelula

    ActiveSheet.Protect

End Sub

conseguir resolver. Muito obrigado pela dica.