Cara da sim!
coloca na coluna C a formula:

Se(A1=B1;"";"Diferente") ' e arrasta até em baixo

ai em outra célula oculta pode ser vc faz um cont.se(C:C;"Diferente"), aqui você vai ter a quantidade de alterações que foram feitas.

Ai vai precisar usar um pouco de vba ou no evento WORKBOOK_BEFORECLOSE ou Change para aparecer a msgbox:

Em casa faço um exemplo.

A sugestão do Caio é muito boa... e seria necessário apenas procurar "Diferente" numa coluna.

De qualquer forma, por exemplo, no VBAProject, em EstaPasta_de_trabalho:

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)

i = 2
j = Sheets("Plan1").Range("A65536").End(xlUp).Row

Do While i <= j

If Sheets("Plan1").Cells(i, 1) = Sheets("Plan1").Cells(i, 2) Then
i = i + 1
Else
MsgBox ("Erro na linha " & i)
Cancel = True
Exit Sub
End If

Loop

End Sub

Acho que isso ai ajudaa!!!

Caio e Edson,

Agradeço pela ajuda.
Quebrei tanto a cabeça, mas está aí (com a ajuda de vocês).

Apenas complementando, quando adicionei no meu script, pediu para definir as variáveis i e j, acabei acrescentando:

Dim i As Long
Dim j As Long

Obrigado novamente!