Tenta esse:

Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" _
    (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, _
    ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
 
Public Sub Download()
    On Error GoTo Err
    Dim Auxiliar As Long
    Dim URL As String, CaminhoLocal As String

   	 URL = "http://www.nome_do_site/nome_do_arquivo_com_a_extensão" 'Local para baixar o arquivo
    	CaminhoLocal = "local_onde_vai_salvarnome_do_arquivo_com_a_extensão" 'Local para salvar o arquivo

    		Auxiliar = URLDownloadToFile(0, URL, CaminhoLocal, 0, 0)

   	 MsgBox "Download efetuado com sucesso!"
    Exit Sub
Err:
    MsgBox "Erro no download do arquivo"
End Sub

obrigado deu certo!