Ajudaria muito se detalhasse melhor o ERRO, pois só pelo texto abaixo fica um pouco dificil:
porem ao colar ele esta dando erro nessa planilha que estou colando ela não tem nada mas poderá ter também. Como posso estar fazendo para ele não dar o erro

Melhor seria se anexasse um modelo para podermos analisar melhor.

[]s

Boa tarde.

Como não sabemos o erro, possíveis erros:
1º Extensão do Arquivo (xlsm ou xlsx);
2º Pode ter perdido a referencia (Copia) ao trocar o arquivo; (Improvável);
3º O (IF) esta correto?

Fiz um teste: e Funcionou.

Sub teste()

Sheets("Plan1").Activate
Ult_lin = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A2:O" & Ult_lin).Copy

Windows("ArquivoDestino.xlsx").Activate
Sheets("Plan2").Activate
Range("A2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
End Sub

Estou ultilizando este código para copiar de uma planilha para outra, mas preciso sempre inserir acima da range("A2"), como posso fazer.

Sheets("Filtro1").Activate
Ult_lin = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A2:O" & Ult_lin).Copy

Windows("BD_3.xlsm").Activate
'O que devo colocar aqui para colar acima da Range("A2")
End Sub

Sheets("BD_3.xlsm").Cells(1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues

aqui tem um exemplo de macro com filtro
download/file.php?id=13127

topico
viewtopic.php?f=10&t=12436