Boa noite Ferrara,

Tente:

If Len(Data_Compra) = Empty Then

MsgBox "Preencha a data", vbCritical + vbOKOnly, "Mensagem"
Data_Compra.SetFocus
Exit Sub
End If

Boa noite, Ferrara, bem vindo.

O resultado da função Len não poderia retornar uma string de comprimento zero "" pois ela retorna um inteiro indicando a quantidade de caracteres no argumento. Então nesse caso, se vc quer testar se o argumento Data_Compra está vazio, poderia usar If Data_Compra = "" Then... ou então If Len(Data_Compra) = 0 Then....

Em tempo: Desculpa aí, Bruno, quando respondi vc já tinha postado, hehehe. De fato, Empty também dá.
[Editado]

Em tempo: Desculpa aí, Bruno, quando respondi vc já tinha postado, hehehe. De fato, Empty também dá.
[Editado]

Tranquilo, não tinha me tocado do Len quando sugeri o código.

Dessa forma deve funcionar:

If Data_Compra = Empty Then

MsgBox "Preencha a data", vbCritical + vbOKOnly, "Mensagem"
Data_Compra.SetFocus
Exit Sub
End If

Opa! Agora funcionou aqui! Valeu pela ajuda!