Selmo, boa noite!

Já tentou utilizar o evento WorkBook_WindowDeactivate da planilha que contém o UserForm? Creio que funcionaria.

Tente :

Private Sub Workbook_WindowDeactivate(ByVal Wn As Window)
    Unload Userform1
    Application.Visible = True
    ThisWorkbook.Close (True)
End Sub

[]s

Não entendi bem o funcionamento deste codigo.....

Selmo, bom dia!

Se eu entendi bem, vc gostaria que o form fosse finalizado caso outra planilha fosse aberta correto?

Então vamos lá:

No evento WorkBook_WindowDeactivate da planilha que contém o form, caso a janela perca o foco, o que ocorrerá quando vc abrir outra planilha, vc simplesmente obriga o form a fechar "Unload UserForm1", exibe a aplicação "Excel" e se for o caso, fecha a pasta salvando as alterações "ThisWorkBook.Close(true) , evitando assim que o erro ocorra e permite que a outra pasta seja aberta. Agora se preferir apenas fechar o form, use no evento "Unload Userform1".

Fecha o form, exibe a aplicação, salva e fecha a pasta

Private Sub Workbook_WindowDeactivate(ByVal Wn As Window)
    Unload Userform1 'fecha o form
    Application.Visible = True 'exibe o Excel
    ThisWorkbook.Close (True) 'salva alterações e fecha a pasta
End Sub

Fecha o form e exibe a aplicação

Private Sub Workbook_WindowDeactivate(ByVal Wn As Window)
    Unload Userform1 'descarrega seu form
    Application.Visible = True 'exibe o Excel
End Sub

Espero ter ajudado, qq coisa estamos ae!

[]s