Boa noite,

Anexe uma planilha de exemplo, assim fica mais fácil tentar ajudar.

att,

O VBA por ser um desenvolvimento americano, utiliza/entende internamente o padrão de data americano que é Mes dia ano (mm/dd/yyyy),
assim ao "pegar" o conteúdo de um TexBox, que por default e passado/considerado como texto(string), as rotinas internas do VBA tenta converter esse conteúdo para padrões, como valores/numeros e/ou data.
O "código" postado é utilizado apenas para incluir a barra ao digitar a no TextBox, gravar esse conteúdo na planilha/ com certeza; e em outra parte de seu projeto; nesse momento e que pode ocorrer o relatado.
Nesse "salvamento" e que deve ser tratado o conteúdo de seu TextBox para data.
Normalmente utiliza-se funções de conversão como Cdate e/ou Format; creio que deve ser o que foi proposto em outros fóruns ou tópico.
Como diz que não conseguiu resolver sua demanda, acredito que seja por não haver aplicado o proposto de forma e no momento correto.
Assim sugiro que poste seu modelo com alguns poucos exemplos, altere dados que julgar conveniente para fictícios.