Tenta isso:
Só não sei como restringir dentro do intervalo, vamos aguardar se alguém tem alguma sugestão.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If ActiveCell.Value <> "" Then
MsgBox ActiveCell.Value
Else
End If
End Sub

È exatamente isso, só que preciso restringir essa msg dentro do intervalo que citei a cima.

Alguém tem alguma sugestão?

Bom dia!!

Tente assim

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Pinta os intervalos se diferente de vazio
    If Not Intersect(Target, Me.Range("C3:Y10")) Is Nothing Then
        MsgBox ActiveCell.Value
    End If
End Sub

Isso mesmo Valew cara,
só acrescentei uma linha.

funcionou perfeito;.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Pinta os intervalos se diferente de vazio
    If Not Intersect(Target, Me.Range("C3:Y10")) Is Nothing Then
    If ActiveCell.Value <> "" Then
        MsgBox ActiveCell.Value
    End If
    End If
End Sub