desculpe,
mas eu não entendi o seu requerimento

tem muitas macros por aí que faz isso

mas o aquivo que vc quer importar ele vem em zip
portanto tem que descompactar antes em uma pasta
para então importar

vc somente quer da mega sena?

Olá Edcronos, boa noite!

eu já consegui sozinho resolver este problema e logo vou fechar o topico.
quanto a descompactar, já tenho isso implementado.
eu vou fazendo aos poucos em arquivos diferentes individualmente.

aquele lance de fazer scrape dos resultados de loteria eu consegui fazer tudo.
e descobri que a vantagem do meu método é que pega o resultado instantaneamente, já fazer download do arquivo zipado, eles nao atualizam no mesmo momento não, fiz o teste e só atualizaram na segunda-feira.
mas eu implementei as 2 maneiras, porque o arquivo zipado tem mais informaçoes e mais tabuladas.

segue abaixo o link da solução do problema atual e o arquivo solucionado:
------------------------------------------------------------------------------------
.
MyString = "pega o nome dos arquivos"
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"URL;file:///C:/Users/mcbranco/Documents/Excel%20Avançado/FORUM%20MICROSOFT/" & MyString
.
" http://answers.microsoft.com/pt-br/office/forum/office_2007-excel/importar-arquivos-html-para-o-excel/9334131a-3ba6-4d98-9630-49bcc8c0b661"