A msgbox gerada com o código msgbox não dá para realizar este tipo de alteração.
O que você pode fazer é criar sua própria msgbox através de um novo formulário e chamá-lo no seu procedimento.
Abraços!

Renato, a principio este tipo de controle não aceita formatações deste tipo, você poderia estar criando um UserForm e formata-lo da maneira que pretende e em vez de utilizar instrução chamando o msgbo chamaria o userform.
Poste a rotina que utiliza que consta a msgbox e vemos o que da para fazer.

[]s

Realmente não tem como fazer.
Só criando uma Userform e chamando ela.

Valeu galera, vou dar uma olhadinha nesse UserForm, era isso mesmo que queria!

Abraços