Bom dia,

Se você quer uma macro, veja se este código ajuda, supondo que a coluna seja a "A":

Sub VerificarDuplicidade()
    Dim Intervalo As Range
    Dim Linha As Integer
    
    Set Intervalo = Range("A2:A" & ActiveCell.Row - 1)
    
    If WorksheetFunction.CountIf(Intervalo, ActiveCell.Value) > 0 Then
        Linha = WorksheetFunction.Match(ActiveCell.Value, Intervalo, 0) + 1
        MsgBox "Valor Repetido na linha " & Linha
    End If
End Sub

A cada valor inserido é preciso executar a macro com a última célula preenchida selecionada.
Caso queira que a verificação seja automática, em vez de usar o código acima, cole este código no evento "Change" da sua planilha:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    Dim Intervalo As Range
    Dim Linha As Integer
    
    If Target.Column = 1 Then
        Set Intervalo = Range("A2:A" & ActiveCell.Row - 2)
    
        If WorksheetFunction.CountIf(Intervalo, Target.Value) > 0 Then
            Linha = WorksheetFunction.Match(Target.Value, Intervalo, 0) + 1
            MsgBox "Valor Repetido na linha " & Linha
        End If
    End If
End Sub

Abraço