Supondo que seu Formulário tem 2 ComboBox, 1 TextBox e 1 CommandButton1, coloque a Rotina abaixo no CommandButton1 :

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim Msg
Msg = "Preenchimento Obrigatório"   ' Define a mensagem

    If ComboBox1.Value = "" Then
            strVazia = "NOME"
                MsgBox (strVazia & ",  INVALIDO"), vbCritical, Msg
                ComboBox1.SetFocus
                
        ElseIf ComboBox2.Value = "" Then
            strVazia = "SOBRENOME"
                MsgBox (strVazia & ",  INVALIDO"), vbCritical, Msg
                ComboBox2.SetFocus
        
        ElseIf TextBox1.Value = "" Then
            strVazia = "Matricula"
                MsgBox (strVazia & ",  INVALIDA"), vbCritical, Msg
                TextBox1.SetFocus
                
    Else
        
        'Se todos os Campos Preenchidos
        'Continua a Ação
        'COLOQUE AQUI SUA ROTINNA PARA CONTINUAR
        
    End If
End Sub

[]s