Tomando como base a figura que você postou, não se trata de vínculo externo. Possivelmente o nome da planilha que foi colocado na fórmula não existe no arquivo, então ao dar Enter na fórmula, o Excel exibe essa Caixa de Diálogo para que o usuário indique em qual arquivo e pasta está a planilha referenciada na fórmula (campo Nome do arquivo).

Verifique letra por letra, espaço por espaço (notadamente se há espaço antes ou depois do nome da planilha) onde está a diferença entre o real nome da planilha e o nome colocado na fórmula.