Boa tarde!!

Renomear
Click com o mouse em cima do controle, na janela do lado superoir esquerdo.

Atribuir macro
Botão direito do mouse atribuir macro
ou Botão direto do mouse Exibir código (para controle ActiveX)

Caso tenho dificuldade, por favor poste seu arquivo modelo!

Att

a tecla F4 abre a caixa de propriedades dentro do ambiente do VBE. Só lá.

para abrir a janela equivalente, dentro de uma planilha, duas formas:
1) como o Alexandre explicou, usando botão direito do mouse sobre o controle e selecionando propriedades
2) Na guia Desenvolvedor da ribbon, encontre o grupo Controles e clique no botão Propriedades.

Também conforme o Alexandre já falou, esta caixa de propriedades só existe para controles ActiveX, não para controles de formulário.

Uma vez que o controle seja ActiveX, para codificar seu evento, pode ser assim:
1) botão direito / exibir código
ou
2) confira que o botão de "Modo de Design" está ativado, e dê um duploclique sobre o controle.

Você também pode renomear um controle usando a caixa de nomes, no canso superior esquerdo à esquerda da barre de fórmulas. É só digitar um nome válido ali, com a caixa selecionada, que ela "pega" o nome pra ela (desde que este não exista ainda)...

FF