Possível ate é mas não é recomendado, já que para funcionar vc sempre terá que ter as duas planilhas abertas, o que sugiro é que vc faça a sua lista em uma outra aba na mesma pasta de trabalho, eu sempre que tenho listas utilizo esse tipo de recurso colocar todas minhas listas em uma única aba e utilizar em validações em outras planilhas da mesma aba.

As chances de erros são menores e o resultado muito melhor.

Entendi.

Att