Bem vindo de volta, @osmarditto!

Vc deve criar o objeto em uma classe usando a palavra-chave WithEvents, que pode ser ou num módulo de classe ou numa das classes pré-existentes como a EstaPastaDeTrabalho.

Por exemplo, nesse último, na área de declarações:

Dim WithEvents ws As Worksheet

Aí vc poderia ter na armadilha de eventos Change:

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Sh Is ws Then Debug.Print "iéié!!!"
End Sub

Veja que até este ponto ainda não foi criada uma nova ws.

Em algum ponto de seu código principal lá estaria

Sub XYZ()

  ...

  ...

  Set ws = Worksheets.Add


  ...

End Sub

Desse ponto em diante, a ws responderia ao evento Change.