Boa tarde!!

Seria isso?

Sub Use_A_Pesquisa_Do_Forum()
    If Range("A1").Value <> "" Then
        MsgBox "Célula preenchida"
        Else
        MsgBox "Célula Vazia"
    End If
End Sub

Att

If Sheets("Plan1).range("A2").value = empty then
msgbox"Célula A2 vazia. Favor preencher",vbExclamation,"AVISO"
exit sub
end if

Agora só depende definir o evento onde você deseja que essa ação seja adicionada.