Bom dia!
Clique em Definir Nomes;
Em nomes digite um nome qualquer;
Em refere-se a: coloque o intervalo Plan4!A3:A40;
Clique em Ok;
Em propriedades ListFillRange digite o nome que vc colocou.
Pronto.

Doni

A referencia a uma range em outra planilha, em muitos controles do excel não é feita diretamente, é preciso um "desvio",(conforme o colega Doni bem disse)
experimente "Nomear" esse intervalo, e na propriedade list.. ponha esse nome.
Selecione o intervalo desejado, depois vá:
(2007/2010)-->na guia formulas, selecione -->Gerenciador de Nomes-->Novo, e ponha o nome escolhido e OK
(2003) --> Inserir --> Nome-->Definir, e ponha o nome escolhido e OK

Marcos,

Boa Tarde!

Uma das formas relatadas pelos colegas Doni e Reinaldo, é você colcocar no Evento Open do Wokbook, o código abaixo:

Private Sub Workbook_Open()
    With Worksheets("Plan1").ComboBox1
    .ListFillRange = Worksheets("salários 2013").Range("a1:a4") _
    .Address(external:=True)
    End With
End Sub