No editor VBE, modulo da planilha "Controle" experimente:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Column = 3 Then
    With Target
        If Cells(.Row, .Column) <> "" Then
            Cells(.Row, 6) = VBA.Format(Time, "hh:mm:ss")
        End If
    End With
End If
End Sub

Perfeito!!
Muito obrigado mesmo Reinaldo.

Só mais uma pergunta. Se eu trocar desse jeito, vai funcionar para data automática também? :

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Column = 3 Then
With Target
If Cells(.Row, .Column) <> "" Then
Cells(.Row, 2) = VBA.Format(Date "dd/mm/aa")
End If
End With
End If
End Sub

Boa noite!!

Tente assim...

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Column = 3 Then
With Target
If Cells(.Row, .Column) <> "" Then
.Cells(.Row, 2) = VBA.Format(Date, "dd/mm/yy")
End If
End With
End If
End Sub

Apareceu assim:

Erro de compilação:
Nome repetido encontrado: Worksheet_Change

Boa noite!!

Eu não tive erro.

Verifique com tenção, talvez tenha dois eventos no corpo de código da planilha.

Att

Como o Alexandre disse, e possivel somente um evento Change em cada planilha, para carregar a data em uma celula e hora na outra:

    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    If Target.Column = 3 Then
        With Target
            If Cells(.Row, .Column) <> "" Then
                Cells(.Row, 6) = VBA.Format(Time, "hh:mm:ss")
                Cells(.Row, 2) = VBA.Format(Date, "dd/mm/yy")
            End If
        End With
    End If
    End Sub

Não deve utilizar ".Cells", pois a referencia with "carrega" os dados do Target e não da planilha.
Tambem as referencias a objetos e formatos, em VBA são sempre em ingles ; por isso deve utiliza dd/mm/yy (Day/month/year), e não dd/mm/aa (dia/mês/ano)

Perfeito, está funcionando melhor que o esperado
Obrigado!