Boa tarde!!

Dentro de modulo de EstaPasta_de_trabalho insira

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    MsgBox "AleVBA"
'Ou sua macro
End Sub

Att

Completando a resposta do Alexandre, creio que seria algo +/- assim:

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim resposta As Long
resposta = MsgBox("Deseja mesmo salvar?", vbYesNo)
If resposta = vbYes Then
    'seu código
Else
    Cancel = True
End If
End Sub

Obrigado pela ajuda.
Funcionou bem o código.