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Att

O textbox fica com a formatação evidenciada, porem quando as informações são salvas na planilas elas não ficam com a formatação ja estabelecida nas celulas.

Veja se atende...

verifique que voce alterou a configuração que eu havia feito para o nteste, mas se voce verificar as informações salves na planilha do excel ainda continuam armazenadas como texto.
ainda não consegui resolver este problema.

Experimente assim:

Private Sub DATA_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
DATA = Format(DATA, "dd.mm.yyyy")
Cancel = False
End Sub

Private Sub NTESTE_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
NTESTE = Format(NTESTE, "000")
Cancel = False
End Sub

Private Sub ok_Click()
Sheets("Plan1").Select
Range("B3").Select
linha = 0
Selection.End(xlDown).Select
linha = ActiveCell.Row + 1
Cells(linha, 2).Select
Cells(linha, 2) = Val(NTESTE)
Cells(linha, 3) = DATA
Cells(linha, 5) = Val(NOTA)
Range("B3").Select
limpar
NTESTE.SetFocus
End Sub

Nota: as formatações das celulas na planilha devem seguir o mesmo criterio

Reinaldo, muito obrigado pela disponibilidade em ajudar.
Fiz as adequações necessárias conforme informado por você, porem nos campos numero do teste e nota, esta funcionando perfeitamente no campo data, ele esta salvando na planilha do excel 01.01.1900.
A célula da planilha do excel não esta reconhecendo a data digita??!!.
Veja anexo ajustado.
Desde já agradeço a colaboração
Wellington

Os dados que vc destacou já estavam cadastrados, esses devem ser corrigidos manualmente, somente os novos registros e que devem ser "introduzidos" de forma correta.
O campo data deve ser digitado no form com barras, (2/11/2012), pois se utilizar o ponto, não sera entendido como um valor data, mas a formatação altera as barras para ponto

Reinaldo, muito obrigado.
Testei e agora esta funcionando perfeito.

valeu mesmo