WFarias, por padrão do windows não é aceito as barras "/" nos nomes de arquivos, então temos de formata-la de acordo com os caracters aceitos, na rotina abaixo usei o "-", veja se é isso o que pretende:

Ajuste o Caminho do local onde quer Salvar na linha: "ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:Meus Documento""

Sub Salvar_Nome_Data()

    Dim DataRange As String
    Dim Nome As String
    
    Nome = "Dia - " 'Utiliza o nome atribuido na variável Nome
    'Nome = Range("C3").Value 'Utiliza o Nome existente em uma celula na planilha
    
    'Data existente na célula C4
    DataRange = Range("C4").Value
    
    'Por padrão não podemos utilizar as barras "/", então formatamos
    'removendo barras e formatamos a data separados por hífen dd-mm-aaaa
    DataRange = Left(DataRange, 2) & "-" & Mid(DataRange, 4, 2) & "-" & Mid(DataRange, 7, 4)
    
    'Salvamos o Arquivo
    'não Esqueça de alterar o caminho onde será salvo
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:Meus Documento" & Nome & DataRange & ".xlsm", _
    FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
    ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False

End Sub

[]s
Mauro Coutinho