Lorenzon, como pode ver no meu print, se está falando do icone na barra de tarefas ele é alterado, você chegou a baixar o arquivo e testar ?
No tópico do forum do Tomaz que indicou tem o exemplo do Melo, é um pouco diferente as rotinas mas tambem funciona.
Como eu disse no tópico anterior, tem de ajustar o Caminho e o nome do arquivo ".ico", se não fizer isto não da certo.
Outra coisa, este modelo foi feito para a v 2003, qual versão está utilizando ?

O Caminho e Nome do arquivo tem de ser alterado na linha abaixo :
Private Sub UserForm_Activate()
Dim vFile As Variant

'Ajustar o caminho e nome do icone
vFile = "C:IconesMeuIcone.ico"

Set mclsFormChanger = New CFormChanger
Set mclsFormChanger.Form = Me

mclsFormChanger.ShowTaskBarIcon = True
End Sub

Mauro,

Ressalto, esse código, pelo menos para mim, só alterou o ícone da barra de títulos.

Utilizo o office 2013.