Bom dia Amigo, é simples
se quer que a toda a pasta de trabalho fique com esses bloqueio de opção de apagar coloque esse codigo dentro da pasta de trabalho

Private Sub Workbook_Open()
Application.OnKey "{DELETE}", ""
Application.OnKey "{BS}", ""
End Sub

mais se quer apenas bloquear alguma "Plan" da pasta de trabalho coloque o codigo abaixo dentro da plan que deseja bloquear.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Application.OnKey "{DELETE}", ""
Application.OnKey "{BS}", ""
End Sub

segue um anexo para exemplo.

espero ter ajudado. abç