Bom dia, Doni...

No loop vc pode testar qual tipo de controle é, usando TypeOf, e então prosseguir para cada tipo de controle. Só sugiro mudar o nome da variável de CxTexto para ctrl, por se tratar agora não mais só de caixas de texto, mas também de comboboxes/outros. O rumo a seguir seria por essa via:

  Dim ctrl As MSForms.Control
  For Each ctrl In UserForm1.Controls
    If TypeOf ctrl Is MSForms.TextBox Then
      '...
    ElseIf TypeOf ctrl Is MSForms.ComboBox Then
      '...
    End If
  Next ctrl

Edson, Boa tarde!

Não funcionou.

Doni

Doni, só dizer "Não funcionou" é bem vago, você deveria informar o que que não deu certo e ter postado a rotina que você ajustou com a dica do EdsonBR uma vez que ele passou o principio e voce deve complementa-la com o que pretende, ou seja : Se nos nomes dos Textboxs temos as 3 primeiras letras "txb" e supondo que os ComboBox as 3 primeiras letras seja "cbo", identamos da seguinte forma :

Substitui a Variável "ctrl" que o Edson colocou pela sua por desconhecer o seu projeto e evitar erros, ficando assim :

Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim CxTexto As MSForms.Control
      
    For Each CxTexto In UserForm1.Controls
        If TypeOf CxTexto Is MSForms.TextBox Then
            If Left(CxTexto.Name, 3) = "txb" Then
                If CxTexto.Text = "" Then
                    temtxbVazio = True
                    MsgBox "Existe caixa de texto vazia", vbCritical, "ERRO"
                    CxTexto.SetFocus
                    Exit Sub
                End If
            End If
            
        ElseIf TypeOf CxTexto Is MSForms.ComboBox Then
              
            If Left(CxTexto.Name, 3) = "cbo" Then
                If CxTexto.Text = "" Then
                    temtxbVazio = True
                    MsgBox "Existe caixa de texto vazia", vbCritical, "ERRO"
                    CxTexto.SetFocus
                    Exit Sub
                End If
            End If
        End If
        
    Next CxTexto

End Sub

Faça os testes e veja se é isto.

[]s