@henriquedb

Sugestão:

1- Ao iniciar o formulário (Initialize), deixe a "combobox2" oculta ou desativada. (Combobox2.visible = false)

2- na Combobox 1, crie um evento "Afterupdate" para reexibir a Combobox2: Combobox2.visible = true ou Combobox2.enabled = true

3- Coloque um Label no formulário com um aviso: "Escolha um valor na combobox1 e PRESSIONE ENTER".

Assim o formulário abre só com a combobox1 aparecendo. O usuário é obrigado a escolher um valor e apertar enter. Depois do enter a combobox2 aparece.

*No "Afterupdate" da combobox1, sugiro colocar uma condição "if" para não exibir o combobox2 se a combobox1 estiver vazia.

@topscore Obrigado pela resposta. Sim, sua ideia é ótima, tanto que a uso em outras situações. É que nesta caso específico, a ComboBox2 JÁ EXISTE por um comando anterior, um comando como este que você citou. Então, caso a pessoa queira preencher a Box2 sem passar pela 1, eu sei como colocar o aviso de que não pode fazer isso e apagar o que ela preencheu, mas não sei como fazer o cursor voltar para a Box1. 

@henriquedb

Tente "SetFocus"

Formulário1.Combobox1.SetFocus

Ele deve voltar à Combobox1.

@topscore Obrigado pela resposta. Infelizmente não deu certo. Após o aviso de erro (que eu programei), ao clicar em "Ok" (ou mesmo no "X" acima) ele apaga o conteúdo (também como eu programei), porém vai para o ComboBox2, em vez de se manter no ComboBox1, como deveria ser.

@henriquedb

Veja se não funciona conforme orienta nesse link.