alexdias,

Veja se isso te ajuda,

Vou responder, mesmo sabendo que há um porém que você não tenha especificado na sua pergunta

Lembre-se que o valor da tecla corresponde ao valor Ascii, exemplo:
o valor Ascii para a tecla Enter é 13

Você pode saber mais valores consultando aqui:

https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII

Private Sub UserForm_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
 if Keyascii = 13 then ' 13 é o valor Ascii para a tecla enter
msgbox "Você apertou o Enter"
end if
End Sub

Bom dia Syrax, eu tô ligado nessa questão do keycode, esse código que vc me mandou eu já tentei, mas só funciona se não tiver nenhum botão no formulário, por isso achei que tivesse fazendo algo errado, mas mesmo assim, obrigado.