Bom dia!!

Veja um exemplo terá que adaptar.

Private Sub CommandButton1_Click() 
    ans = MsgBox("Isto irá fechar XL, salvar o arquivo atual?", vbYesNoCancel) 
    If ans = vbYes Then 'salvar livro e sair do XL
        ThisWorkbook.Save 
        Application.Quit 
    ElseIf ans = vbNo Then ' não salvar e sair do XL
        Application.Quit 
    ElseIf ans = vbCancel Then 'não salvar, sem fim, de volta para UserForm1
        Cancel = True 
    End If 
     
End Sub 

Att