É so inserir no codigo as seguintes linhas

if celula em questao.value = "" then

Msgbox "Preencha os campos corretamente"

End if

Mas vc deve estar perguntando onde inserir o codigo, isso depende muito do seu codigo, ja que vc nao disponibilizou um modelo de sua planilha fica complicado dizer onde inserir a rotina acima no seu codigo.

Mas o caminho é esse.