Segue:

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If ThisWorkbook.Saved = True Then
Exit Sub
Else
mensagem = MsgBox("Deseja Salvar as Alterações no Sistema ABCDEF?", vbExclamation + vbYesNoCancel, "JNEXCEL")
If mensagem = vbYes Then
ThisWorkbook.Save
Exit Sub
ElseIf mensagem = vbNo Then
ThisWorkbook.Saved = True
Else
Cancel = True
End If
End If
End Sub

Abrç!

JNEXCEL,

Boa noite!

Veja se é assim.

Colega Wagner, apenas uma contribuição para o seu código.

Insira a condicional no código BeforeClose:

   If ThisWorkbook.Saved = False Then
    Application.DisplayAlerts = False
    Application.EnableEvents = False
        Frm_Aviso.Show
    Application.DisplayAlerts = True
    Application.EnableEvents = True
    End If

Dessa forma a pergunta não será feita se a planilha não tiver sofrido alterações, ficando fiel ao comando original do Excel.

Abrç!

Muito obrigado a todos!

xlarruda,

Boa tarde!

Obrigado pela contribuição. Valeu!